报告题目：Risk-sensitive optimality for controlled Markov chains

报告人：魏清达 教授

报告时间：2025年11月28日 17:00-

报告地点：数学与统计学院302

邀请人：张文钊

邀请单位：福州大学数学与统计学院

报告摘要：In this talk, I will present some recent progress on the existence of a solution to the risk-sensitive cost optimality equation and the existence of optimal policies. The state and action spaces are Borel spaces and the cost function can be unbounded. Some examples are also given to illustrate the results.

报告人简介：魏清达，现为华侨大学经济与金融学院教授，博士生导师，主要研究方向为马氏决策模型、随机博弈及其应用，已在SIAM Journal on Control and Optimization等学术期刊上发表论文三十余篇，主持了三项国家自然科学基金项目。

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